Haut de la page 7 Outils d'analyse technique Introduction Les indicateurs sont utilisés comme mesure pour mieux comprendre l'offre et la demande de titres dans le cadre d'une analyse technique. Ces indicateurs (tels que le volume) confirment le mouvement des prix, et la probabilité que le déménagement se poursuive. Les indicateurs peuvent également être utilisés comme base de négociation, car ils peuvent former des signaux d'achat et de vente. Dans ce diaporama, bien vous prendre à travers le bloc de construction de la deuxième analyse technique, et d'explorer les oscillateurs et les indicateurs. Introduction Les indicateurs sont utilisés comme une mesure permettant de mieux comprendre l'offre et la demande de titres dans le cadre d'une analyse technique. Ces indicateurs (tels que le volume) confirment le mouvement des prix, et la probabilité que le déménagement se poursuive. Les indicateurs peuvent également être utilisés comme base de négociation, car ils peuvent former des signaux d'achat et de vente. Dans ce diaporama, bien vous prendre à travers le bloc de construction de la deuxième analyse technique, et d'explorer les oscillateurs et les indicateurs. Volume sur balance L'indicateur de volume sur balance (OBV) est utilisé pour mesurer le débit positif et négatif du volume dans un titre, par rapport à son prix dans le temps. C'est une mesure simple qui conserve un total cumulé de volume en ajoutant ou en soustrayant chaque volume de périodes, en fonction du mouvement des prix. Cette mesure élargit la mesure du volume de base en combinant volume et mouvement des prix. L'idée derrière cet indicateur est que le volume précède le mouvement des prix, donc si une sécurité voit un OBV croissant, c'est un signal que le volume augmente sur les mouvements de prix à la hausse. Diminutions signifie que la sécurité est de voir augmenter le volume sur les jours en baisse. Ligne de distribution d'accumulation L'un des indicateurs les plus couramment utilisés pour déterminer le flux de trésorerie d'un titre est la ligne de distribution d'accumulation (ligne A D). Il est semblable à l'indicateur de volume sur le solde, mais, au lieu de considérer uniquement le cours de clôture du titre pour la période, il prend également en compte la fourchette de négociation pour la période. On pense que cela donne une image plus précise du flux monétaire que du volume d'équilibre. La ligne tendance vers le haut est un signal d'augmentation de la pression d'achat, comme le stock se ferme au-dessus du point milieu de la gamme. La ligne tend vers le bas est un signal d'augmentation de la pression de vente dans la sécurité. Indice directionnel moyen L'indice directionnel moyen (ADX) est un indicateur de tendance utilisé pour mesurer la force et l'élan d'une tendance existante. Cette orientation indicateurs ne se concentre pas sur la direction de la tendance, mais avec l'élan. Lorsque l'ADX est supérieur à 40, la tendance est considérée comme ayant beaucoup de force directionnelle - soit vers le haut ou vers le bas, selon la direction actuelle de la tendance. Les lectures extrêmes à la hausse sont considérées comme assez rares comparées à de faibles lectures. Lorsque l'indicateur ADX est inférieur à 20, la tendance est considérée comme faible ou non tendue. (Pour en savoir plus, consultez ADX: L'indicateur de tendance.) Indicateur Aroon L'indicateur Aroon osciallatro est un indicateur technique utilisé pour mesurer si une sécurité est dans une tendance et l'ampleur de cette tendance. L'indicateur peut également être utilisé pour identifier quand une nouvelle tendance est définie pour commencer. L'indicateur est composé de deux lignes: une ligne Aroon-up et une ligne Aroon-down. Une sûreté est considérée comme dans une tendance haussière quand la ligne Aroon-up est au-dessus de 70, avec être au-dessus de la ligne Aroon-down. La sécurité est dans une tendance baissière lorsque la ligne Aroon-down est au-dessus de 70 et aussi au-dessus de la ligne Aroon-up. (Pour en savoir plus sur cet indicateur, voir Recherche de la tendance avec Aroon.) La divergence de convergence en moyenne mobile (MACD) est l'un des indicateurs les plus connus et les plus utilisés dans l'analyse technique. Il est utilisé pour signaler à la fois la tendance et l'élan derrière une sécurité. L'indicateur est composé de deux moyennes mobiles exponentielles (EMA), couvrant deux périodes différentes, qui aident à mesurer la quantité de mouvement dans la sécurité. L'idée derrière cet indicateur de momentum est de mesurer l'élan à court terme par rapport à l'élan à long terme pour aider à déterminer la direction future de l'actif. Le MACD est simplement la différence entre ces deux moyennes mobiles, qui (en pratique) sont généralement un 12-période et 26-EMA période. (Pour plus d'informations, voir Exploration des oscillateurs et des indicateurs: MACD.) Indice de force relative L'indice de force relative (RSI) est utilisé pour signaler les conditions de sur-achat et de survente dans une sécurité. L'indicateur est tracé entre une plage de zéro-100, où 100 est la condition de surcompte la plus élevée et zéro est la condition de survente la plus élevée. Le RSI aide à mesurer la force d'une sécurité des mouvements récents, par rapport à la force de ses récents mouvements vers le bas. Cela aide à indiquer si une sécurité a vu plus d'achat ou de vente de pression sur la période de négociation. (Pour en savoir plus sur cet indicateur, voir Ride The RSI Rollercoaster.) Oscillateur stochastique L'oscillateur stochastique est un autre indicateur de momentum bien connu utilisé dans l'analyse technique. Dans une tendance à la hausse, le prix devrait se rapprocher des hauts de la fourchette de négociation. Dans une tendance à la baisse, le prix devrait se rapprocher des bas de la fourchette de négociation. Lorsque cela se produit, il signale impulsion continue et la force dans le sens de la tendance dominante. L'oscillateur stochastique est tracé dans une fourchette de zéro-100 et signale des conditions de sur-achat supérieures à 80 et des conditions de survente inférieures à 20. (Pour plus de détails, voir Psychologie commerciale et indicateurs techniques.) Outils du commerce: Conclusion L'objectif de chaque court terme Trader est de déterminer la direction d'un momentum de l'actif donné et de tenter de profiter de celui-ci. Il ya eu des centaines d'indicateurs techniques et d'oscillateurs développés pour cette fin spécifique, et ce diaporama vient de révéler la pointe de l'iceberg. Maintenant que vous avez pris connaissance de quelques-uns des indicateurs de base utilisés dans l'analyse technique, vous pouvez aller de l'avant et en apprendre davantage - vous êtes un peu plus près d'être en mesure d'intégrer des indicateurs techniques puissants dans vos propres stratégies. Rien dans la présente publication n'est destiné à constituer des conseils juridiques, fiscaux, de valeurs mobilières ou de placement, ni une opinion sur la pertinence d'un investissement, ni une sollicitation de quelque type que ce soit. Les informations générales contenues dans cette publication ne doivent pas être prises en compte sans avoir obtenu des conseils juridiques, fiscaux et de placement précis auprès d'un professionnel agréé. Articles liés Un psychologue de richesse est un professionnel de la santé mentale qui se spécialise dans les questions se rapportant spécifiquement aux individus riches. Blanchiment d'argent est le processus de créer l'apparence que de grandes quantités d'argent obtenu à partir de crimes graves, tels. Méthodes comptables qui mettent l'accent sur les impôts plutôt que l'apparence des états financiers publics. La comptabilité fiscale est régie. L'effet boomer fait référence à l'influence que le groupe générationnel née entre 1946 et 1964 a sur la plupart des marchés. Une hausse du prix des actions qui se produit souvent dans la semaine entre Noël et New Year039s Day. Il y a de nombreuses explications. Un terme utilisé par John Maynard Keynes utilisé dans un de ses livres d'économie. Dans sa publication de 1936, la théorie générale de l'emploi. Utiliser les indicateurs techniques pour développer des stratégies de négociation Source: Graphique créé avec TradeStation. Les stratégies, par contre, utilisent fréquemment des indicateurs de manière objective pour déterminer les règles d'entrée, de sortie et / ou de gestion commerciale. Une stratégie est un ensemble définitif de règles qui spécifie les conditions exactes dans lesquelles les métiers seront établis, gérés et fermés. Les stratégies comprennent généralement l'utilisation détaillée d'indicateurs ou, plus fréquemment, d'indicateurs multiples, pour établir les cas où l'activité commerciale se produira. Bien que cet article ne se concentre pas sur les stratégies de négociation spécifiques, il sert d'explication de la façon dont les indicateurs et les stratégies sont différentes, et comment ils travaillent ensemble pour aider les analystes techniques Définir des configurations de négociation à forte probabilité. (Pour en savoir plus, consultez Créer vos propres stratégies de trading.) Indicateurs Un nombre croissant d'indicateurs techniques sont disponibles pour les commerçants à étudier, y compris ceux du domaine public, comme une moyenne mobile ou un oscillateur stochastique. Ainsi que des indicateurs propriétaires disponibles dans le commerce. En outre, de nombreux commerçants développent leurs propres indicateurs uniques. Parfois avec l'aide d'un programmeur qualifié. La plupart des indicateurs disposent de variables définies par l'utilisateur qui permettent aux opérateurs d'adapter les intrants clés tels que la période de retour en arrière (la quantité de données historiques seront utilisées pour calculer) pour répondre à leurs besoins. Une moyenne mobile, par exemple, est simplement une moyenne du prix des titres sur une période donnée. La période est spécifiée dans le type de moyenne mobile, par exemple, une moyenne mobile de 50 jours. Cette moyenne mobile sera la moyenne des 50 jours précédant l'activité de prix, généralement en utilisant le prix de clôture des sûretés dans son calcul (bien que d'autres points de prix, tels que l'ouvert, élevé ou faible peut être utilisé). L'utilisateur définit la longueur de la moyenne mobile ainsi que le point de prix qui sera utilisé dans le calcul. Stratégies Une stratégie est un ensemble de règles objectives et absolues qui définissent quand un trader prendra des mesures. Généralement, les stratégies incluent à la fois des filtres commerciaux et des déclencheurs, qui sont souvent basés sur des indicateurs. Les filtres commerciaux identifient les conditions de configuration et les déclencheurs commerciaux identifient exactement quand une action particulière doit être entreprise. Un filtre commercial, par exemple, pourrait être un prix qui a fermé au-dessus de sa moyenne mobile de 200 jours. Cela établit la scène pour le déclencheur de commerce, qui est la condition réelle qui incite le commerçant à agir AKA, la ligne dans le sable. Un déclencheur commercial pourrait être lorsque le prix atteint une marque au-dessus de la barre qui a franchi la moyenne mobile de 200 jours. La figure 2 montre une stratégie utilisant une moyenne mobile de 20 périodes avec confirmation du RSI. Les entrées commerciales et les sorties sont illustrées par de petites flèches noires. Figure 2: Ce graphique du QQQQ montre les opérations générées par une stratégie basée sur une moyenne mobile de 20 périodes. Un signal d'achat se produit à l'ouverture de la barre suivante après que le prix a fermé au-dessus de la moyenne mobile. La stratégie utilise une cible de profit pour la sortie. Source: Graphique créé avec TradeStation. Pour être clair, une stratégie n'est pas simplement acheter lorsque le prix se déplace au-dessus de la moyenne mobile. Ceci est trop évasif et ne fournit aucun détail définitif pour agir. Voici quelques exemples de questions auxquelles il faut répondre pour créer une stratégie objective: Quel type de moyenne mobile sera utilisé, y compris la longueur et le prix à utiliser dans le calcul? À quel point au-dessus de la moyenne mobile le prix doit-il être déplacé? Le commerce est entré dès que le prix se déplace à une distance spécifiée au-dessus de la moyenne mobile, à la fin de la barre ou à l'ouverture de la barre suivante Quel type d'ordre sera utilisé pour placer le commerce Limite de marché combien de contrats ou d'actions Être échangé Quelles sont les règles de gestion de l'argent Quelles sont les règles de sortie Toutes ces questions doivent être répondu à développer un ensemble concis de règles pour former une stratégie. Utiliser les indicateurs techniques pour élaborer des stratégies Un indicateur n'est pas une stratégie commerciale. Un indicateur peut aider les commerçants à identifier les conditions du marché. Une stratégie est un livre de règles des commerçants: comment les indicateurs sont interprétés et appliqués afin de faire des suppositions éclairées sur les activités futures du marché. Il existe de nombreuses catégories d'outils techniques de négociation, y compris les indicateurs de tendance, de volume, de volatilité et de momentum. Souvent, les commerçants utilisent plusieurs indicateurs pour former une stratégie, bien que différents types d'indicateurs sont recommandés en utilisant plus d'un. En utilisant trois indicateurs différents du même type - momentum, par exemple - il en résulte le comptage multiple de la même information, un terme statistique appelé multicolinéarité. La multicollinéarité doit être évitée car elle produit des résultats redondants et peut rendre d'autres variables moins importantes. Au lieu de cela, les opérateurs devraient choisir des indicateurs de différentes catégories, comme un indicateur de dynamique et un indicateur de tendance. Souvent, l'un des indicateurs est utilisé pour confirmer, c'est-à-dire pour confirmer qu'un autre indicateur produit un signal précis. Une stratégie de moyenne mobile, par exemple, pourrait utiliser l'utilisation d'un indicateur de momentum pour confirmer que le signal de négociation est valide. Un indicateur de momentum est l'Indice de force relative (RSI) qui compare la variation du prix moyen des périodes d'avancement avec la variation du prix moyen des périodes en baisse. À l'instar d'autres indicateurs techniques, le RSI comporte des entrées variables définies par l'utilisateur, y compris la détermination des niveaux qui représenteront la surcompense et les conditions de survente. Le RSI, par conséquent, peut être utilisé pour confirmer tous les signaux que la moyenne mobile produit. Les signaux opposés peuvent indiquer que le signal est moins fiable et que le commerce doit être évité. Chaque combinaison d'indicateur et d'indicateur exige des recherches pour déterminer l'application la plus appropriée en ce qui concerne le style des commerçants et la tolérance au risque. Un avantage à quantifier les règles de négociation dans une stratégie est qu'il permet aux commerçants d'appliquer la stratégie aux données historiques pour évaluer comment la stratégie aurait exécuté dans le passé, un processus connu sous le nom de backtesting. Bien sûr, cela ne garantit pas les résultats futurs, mais il peut certainement aider dans le développement d'une stratégie commerciale rentable. Indépendamment de quels indicateurs sont utilisés, une stratégie doit identifier exactement comment les indicateurs seront interprétés et précisément quelle sera l'action à entreprendre. Les indicateurs sont des outils que les commerçants utilisent pour élaborer des stratégies qu'ils ne créent pas de signaux commerciaux par eux-mêmes. Toute ambiguïté peut conduire à des problèmes. Choisir des indicateurs pour élaborer une stratégie Quel type d'indicateur un commerçant utilise pour élaborer une stratégie dépend du type de stratégie qu'il ou elle a l'intention de construire. Cela concerne le style de négociation et la tolérance au risque. Un commerçant qui cherche des mouvements à long terme avec de gros profits pourrait se concentrer sur une stratégie de suivi des tendances et, par conséquent, utiliser un indicateur de tendance, comme une moyenne mobile. Un commerçant intéressé par de petits mouvements avec de fréquents petits gains pourrait être plus intéressé par une stratégie basée sur la volatilité. Encore une fois, différents types d'indicateurs peuvent être utilisés pour la confirmation. La figure 2 montre les quatre catégories fondamentales d'indicateurs techniques avec des exemples de chacun. Figure 3: Les quatre catégories fondamentales d'indicateurs techniques. Les commerçants ont la possibilité d'acheter des systèmes de négociation de boîtes noires, qui sont des stratégies commerciales disponibles. Un avantage à l'achat de ces systèmes de boîte noire est que toute la recherche et le backtesting a théoriquement été fait pour le commerçant l'inconvénient est que l'utilisateur est volant aveugle car la méthodologie n'est pas habituellement divulgué et souvent l'utilisateur est incapable de faire des personnalisations Pour refléter son style de négociation. (Découvrez comment les systèmes de boîtes noires fonctionnent avec des ETF intelligents dans Affiner votre portefeuille avec des ETF intelligents.) Conclusion Les indicateurs seuls ne font pas de signaux commerciaux. Chaque commerçant doit définir la méthode exacte dans laquelle les indicateurs seront utilisés pour signaler les opportunités commerciales et pour développer des stratégies. Les indicateurs peuvent certainement être utilisés sans être incorporés dans une stratégie, cependant, les stratégies techniques de négociation comprennent habituellement au moins un type d'indicateur. Identifier un ensemble absolu de règles, comme avec une stratégie, permet aux opérateurs de backtest pour déterminer la viabilité d'une stratégie particulière. Il aide également les commerçants à comprendre l'espérance mathématique des règles, ou comment la stratégie devrait fonctionner à l'avenir. Ceci est essentiel pour les traders techniques car il aide les commerçants d'évaluer continuellement la performance de la stratégie et peut aider à déterminer si et quand il est temps de fermer une position. Les commerçants parlent souvent du Saint Graal - le seul secret commercial qui mènera à la rentabilité instantanée. Malheureusement, il n'existe pas de stratégie parfaite qui garantira le succès de chaque investisseur. Chaque commerçant a un style unique, le tempérament, la tolérance au risque et la personnalité. En tant que tel, il appartient à chaque commerçant d'apprendre sur la variété des outils d'analyse technique qui sont disponibles, de la recherche comment ils fonctionnent en fonction de leurs besoins individuels et d'élaborer des stratégies basées sur les résultats. (Pour en savoir plus, consultez Survive The Trading Game.) Un psychologue de la richesse est un professionnel de la santé mentale qui se spécialise dans les questions se rapportant spécifiquement aux personnes riches. Blanchiment d'argent est le processus de créer l'apparence que de grandes quantités d'argent obtenu à partir de crimes graves, tels. Méthodes comptables qui mettent l'accent sur les impôts plutôt que l'apparence des états financiers publics. La comptabilité fiscale est régie. L'effet boomer fait référence à l'influence que le groupe générationnel née entre 1946 et 1964 a sur la plupart des marchés. Une hausse du prix des actions qui se produit souvent dans la semaine entre Noël et New Year039s Day. Il y a de nombreuses explications. Un terme utilisé par John Maynard Keynes utilisé dans un de ses livres d'économie. Dans sa publication de 1936, la théorie générale de l'emploi.
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