Anatomie des stratégies de négociation: preuves de la Chine Haigang Zhou. John Geppert et Dongmin Kong Résumé: En utilisant une approche transversale de séries chronologiques, nous évaluons les bénéfices des stratégies de dynamique et identifions les sources de profits dans le marché boursier de la Chine. Les stratégies Momentum génèrent des rendements significatifs et négatifs sur le marché des parts A sur les horizons de placement à un mois et au-delà de neuf mois. Sur le marché des actions B, les stratégies de dynamisme génèrent des rendements significatifs et négatifs à partir de douze mois. L'analyse de la décomposition constate que les rendements négatifs sont principalement attribués à la rentabilité de la série chronologique des rendements boursiers. Bien que les stratégies de dynamisme génèrent des rendements significatifs et positifs sur la période après que la Chine a ouvert son marché b-part réservé aux investisseurs individuels, l'importance relative de la prévisibilité des séries chronologiques et la variation transversale ne change pas. Oeuvres connexes: Cet article peut être disponible ailleurs dans EconPapers: Recherche des articles du même titre. La référence de l'exportation: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTMLText Emerging Markets Finance and Trade est actuellement édité par Michael McNulty (). Ce site fait partie de RePEc et toutes les données affichées ici font partie de l'ensemble de données RePEc. Votre travail manque-t-il à RePEc Voici comment contribuer. Questions ou problèmes Consultez la FAQ d'EconPapers ou envoyez un courrier à. Anatomie des stratégies de négociation: Preuve de la Chine Haigang Zhou. John Geppert et Dongmin Kong Résumé: En utilisant une approche transversale de séries chronologiques, nous évaluons les bénéfices des stratégies de dynamique et identifions les sources de profits dans le marché boursier de la Chine. Les stratégies Momentum génèrent des rendements significatifs et négatifs sur le marché des parts A sur les horizons de placement à un mois et au-delà de neuf mois. Sur le marché des actions B, les stratégies de dynamisme génèrent des rendements significatifs et négatifs à partir de douze mois. L'analyse de la décomposition constate que les rendements négatifs sont principalement attribués à la rentabilité de la série chronologique des rendements boursiers. Bien que les stratégies de dynamisme génèrent des rendements significatifs et positifs sur la période après que la Chine a ouvert son marché b-part réservé aux investisseurs individuels, l'importance relative de la prévisibilité des séries chronologiques et la variation transversale ne change pas. Oeuvres connexes: Cet article peut être disponible ailleurs dans EconPapers: Recherche des articles du même titre. La référence de l'exportation: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTMLText Emerging Markets Finance and Trade est actuellement édité par Chris Nguyen (). Ce site fait partie de RePEc et toutes les données affichées ici font partie de l'ensemble de données RePEc. Votre travail manque-t-il à RePEc Voici comment contribuer. Questions ou problèmes Consultez la FAQ d'EconPapers ou envoyez un courrier à.
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